Ich finde die Unterscheidung hier ganz gut
http://essentialtimes.wordpress.com/2011/05/31/mitleid-oder-mitgefuehl/
Dieser Satz aus dem Link drückt sehr gut mein Empfinden aus:
"Mitleid ist das treffende Wort für das Phänomen, wenn sich jemand das Leid eines anderen zu eigen macht und mit ihm zusammen leidet. Es gilt weithin sogar als moralisch erstrebenswert, auf diese Weise seinen Mitmenschen eine Art »emotionaler Loyalität« entgegenzubringen. Das Problem dabei:
Nun haben wir zwei Opfer statt eines, beide eingeschränkt in ihrer Freiheit zu handeln und die Situation zum Besseren zu wenden. So entstehen Gemeinschaften, die ich Opferclubs nenne."
Und im Gegensatz dazu:
"Mitgefühl (...) bedeutet das (Wieder-)Erkennen des Leidens im anderen, ist dabei aber vom Leiden enthaftet und ermächtigt überhaupt erst zur Übernahme echter Verantwortung. Beispielsweise ist Mitgefühl frei von der Überheblichkeit, das Leiden des anderen zu bewerten und darüber zu entscheiden, ob demjenigen geholfen werden muss."